WSB EA

#property strict
#property version   "1.21"

const int ADMIN_ID=1;
const int PRODUCT_ID=12;//WSB EA MT4
const string VERSION="1.21";

/*
1.21
- оптимизация
1.20
- оптимизация кода

1.12
- исправление закрытия реверса и подсчета количества ордеров.

1.11
- исправлена работа функции Use TF by Max Orders
- переименован параметр Trend в Reverse отвечающий за открытие реверсного ордера. По умолчанию функция отключена.
- исправления недочетов в алгоритме по данным пользователей
- в тестере тр не отображается для ускорения тестирования (виртуальный), при торговле тр будет ставиться обязательно.
- исправлен номер Magic для 3-й стратегии, он совпадал с 2й.
*/

#include <sovetnikovNET\Orders.mqh>
#include <sovetnikovNET\Draw.mqh>
#include <sovetnikovNET\Button.mqh>
#include <sovetnikovNET\Protect.mqh>

#include <Charts\Chart.mqh>

bool     bcheck=false;

enum ENUM_MM_TYPE
  {
   MM_TYPE_BALANCE=1, //Balance
   MM_TYPE_EQUITY=2, //Equity
  };

#define MAX_SYSTEMS 3

string sExpertName="Strategy";
BLOCK(1,"Main settings");//.
#ifdef LICENSE_OFF
HIDE_LICENSE_PARAMS;
#else
SHOW_LICENSE_PARAMS;
#endif

input ENUM_TRADEMODE SelectTrade=TRADEMODE_ALL;//Trade Mode
I MaxOrdersCount=30; //Max orders count

B MM=true; //MM
ENUM_MM_TYPE MM_Type=MM_TYPE_BALANCE;
D Divider=10; //Divider

D Lots=0.01; //Lots
D LotExponent=1.55; //Lot exponent
D MaxLots=100; //Max Lot

B ContinueTrading=true; //Continue trading

TF SelectChange_TF_Finish=PERIOD_D1; //Use TF by Max Orders
I Change_TF_max_order=10; //Max Orders

I BackOrder=0; //Reverse Start
D BackOrder_Exponent=0.5; //Reverse Exponent

D Drawdoun1=10; //Drowdown
B UsrednitbSei4as=false;//Use open average by ticks

D TakeProfit=13; //Take profit

B ProfitClose=false;//Use close by profit
I ProfitCloseMaxOrder=5;//Minimal count orders
D ProfitCloseStrategyDollar=25.0;//Profit in valute

B UseEquityStop=false; //Use equity stop
D TotalEquityRisk=20.0; //Total equity risk

SEP(2);//.
BLOCK(2,"Time settings");//.
B OpenMondey=false; //Use open monday
I OpenMondeyHour=0; //Hour
B CloseFriday=false; //Use close friday
I CloseFridayHour=17; //Hour

SEP(3);//.
BLOCK(3,"Strategy1 settings");//.
B ContinueTrading_System1=true; //Continue trading

TF SelectSystem1_TF=PERIOD_M5; //TF

I MaxTrades_Hilo=8; //Max Orders

B UseTrailingStop_Hilo=false; //Use trailing stop
D TrailStart_Hilo=10.00000000; //Trailing start
D TrailStop_Hilo=5.00000000; //Trailing stop
D PipStep_S1=15; //Pip step
D PipStepX_S1=1.1; //Pip step multiplier
I MagicNumber_1=1000; //Magic
SEP(4);//.
BLOCK(4,"Strategy2 settings");//.
B ContinueTrading_System2=true; //Continue trading
TF SelectSystem2_TF=PERIOD_M15; //TF
I MaxTrades_15=8; //Max Orders
B UseTrailingStop_15=false; //Use Trailing stop
D TrailStart_15=10.00000000; //Trailing start
D TrailStop_15=5.00000000;//Trailing stop
D PipStep_S2=20;//Pip step
D PipStepX_S2=1.1;//Pip step multiplier
I MagicNumber_2=2000;//Magic
SEP(5);//.
BLOCK(5,"Strategy3 settings");//.
B ContinueTrading_System3=true; //Continue trading
TF SelectSystem3_TF=PERIOD_M30; //TF
I MaxTrades_16=8; //Max Orders
B UseTrailingStop_16=false; //Use Trailing stop
D TrailStart_16=10.00000000; //Trailing start
D TrailStop_16=5.00000000;//Trailing stop
D PipStep_S3=20;//Pip step
D PipStepX_S3=1.1;//Pip step multiplier
I MagicNumber_3=3000;//Magic

class CMyOrders: public COrders
  {
public:

   virtual bool      CheckMagic(long iMagic)
     {
      return (iMagic==m_imagic || iMagic==m_imagic+1);
     }

   virtual int       UpdateProfits(double &dprofits,double &dlots)
     {

      __COPYRIGHT__
      m_all=0;
      dprofits=0;
      dlots=0;

      ArrayInitialize(orders,0);

      int itype=-1;

      int itotal=PositionsTotal();

      for(int i=itotal-1; i>=0; i--)
        {
         if(SelectByIndex(i,true))
           {
            m_all++;

            itype=m_position.PositionType();

            orders[itype]++;

            dprofits+=m_position.Profit()+m_position.Swap()+m_position.Commission();

            if(m_position.Magic()==m_imagic)
              {
               dlots+=m_position.Volume(); //считаем лот только стратегии без ордера reverse
              }

            Position();
           }
        }

      return m_all; //вернем кол-во ордеров в структуре
     }

   virtual ulong       getOrderTicket(int itype=ALL,const int imode=MODE_TRADES,const datetime dttm=0,bool bHistoryOpenOrderTime=true)
     {
      __COPYRIGHT__
      datetime dtm=0,dtm_open=0;
      ulong iticket=0;
      int icount=0;
      int flag;

      icount=PositionsTotal();

      for(int i=icount-1; i>=0; i--)
        {
         if(!SelectByIndex(i,true))
            continue;

         if(m_position.Magic()==m_imagic+1)
            continue; //пропустим бэк ордера

         dtm_open=m_position.Time();

         flag=toMyTypes(m_position.PositionType())&itype;

         if(m_position.PositionType()==toDefType(flag,(int)itype) && dtm_open>=dttm && (m_position.Ticket()>iticket || iticket==-1))
           {
            dtm=dtm_open;
            iticket=m_position.Ticket();

           }

        }

      return iticket;
     }

  };

class CMyOptions: public COptions
  {
public:
   bool              ContinueTrading_System[];
   ENUM_TIMEFRAMES   SelectSystem_TF[];
   int               MaxTrades[];
   bool              UseTrailingStop[];
   double            TrailStart[];
   double            TrailStop[];
   double            PipStep[];
   double            PipStepX[];
   int               MagicNumber[];

   virtual void      OnInit()
     {
      // код доступен только после оплаты
   }

   void              Add_ContinueTrading_System(bool bContinueTrading_System)
     {
      Add(ContinueTrading_System,bContinueTrading_System);
     }

   void              Add_SelectSystem_TF(ENUM_TIMEFRAMES eSelectSystem_TF)
     {
      Add(SelectSystem_TF,eSelectSystem_TF);
     }
   void              Add_MaxTrades(int iMaxTrades)
     {
      Add(MaxTrades,iMaxTrades);
     }
   void              Add_UseTrailingStop(bool bUseTrailingStop)
     {
      Add(UseTrailingStop,bUseTrailingStop);
     }
   void              Add_TrailStart(double dTrailStart)
     {
      Add(TrailStart,dTrailStart);
     }
   void              Add_TrailStop(double dTrailStop)
     {
      Add(TrailStop,dTrailStop);
     }
   void              Add_PipStep(double dPipStep)
     {
      Add(PipStep,dPipStep);
     }
   void              Add_PipStepX(double dPipStepX)
     {
      Add(PipStepX,dPipStepX);
     }
   void              Add_MagicNumber(int iMagicNumber)
     {
      Add(MagicNumber,iMagicNumber);
     }

  };

class CMain: public CMainDefault
  {
protected:
   CMyOrders         m_main[MAX_SYSTEMS];
   CNewBar           m_bar[MAX_SYSTEMS],m_day,m_newday;

   CMyOptions        m_options;
   CTime             m_time;
   CChart            m_chart;
   double            dTakeProfit;

   CDrawPos          m_pos;

public:

   int               hrsi;

   virtual bool      OnInitIndicators()
     {
#ifdef __MQL5__
      hrsi=iRSI(_Symbol, PERIOD_H1, 14, PRICE_CLOSE);
#endif
      return true;
     }

   virtual bool      OnDeinitIndicators()
     {
#ifdef __MQL5__
      IndicatorRelease(hrsi);
#endif
      return true;
     }

   virtual int       OnInit()
     {
      // код доступен только после оплаты
   }

   virtual void      OnDeinit(const int reason)
     {
      m_pos.OnDeinit();

      m_chart.Detach();

      for(int i=0; i<MAX_SYSTEMS; i++)
         m_main[i].OnDeinit();

      OnDeinitIndicators();
      HideTestIndicators(false);

     }

   virtual void      OnTick()
     {
      // код доступен только после оплаты
   }

      double dProfits[MAX_SYSTEMS],dLot[MAX_SYSTEMS];
      int iCount[MAX_SYSTEMS],iBack[MAX_SYSTEMS];

      ArrayInitialize(dProfits,0);
      ArrayInitialize(dLot,0);
      ArrayInitialize(iCount,0);
      ArrayInitialize(iBack,0);

      for(int i=0; i<MAX_SYSTEMS; i++)
        {

         m_main[i].OnTick();
         m_main[i].UpdateProfits(dProfits[i],dLot[i]); //получим кол-во ордеров в структуре orders
         if(i>0 && !IsHedging() && m_options.ContinueTrading_System[i])
            m_options.ContinueTrading_System[i]=false;
        }

      int itotal=0;
      double dsummProfits=0;
      int imaxorders=0;

      for(int i=0; i<MAX_SYSTEMS; i++)
        {
         iCount[i]=m_main[i].m_all;

         itotal+=iCount[i];
         dsummProfits+=dProfits[i];

         if(iCount[i]>imaxorders)
            imaxorders=iCount[i];//найдем максимальное кол-во ордеров у всех сеток
        }

      double dd=0;
      if(AccountBalance()>0)
         dd=NormalizeDouble(dsummProfits*100/AccountBalance(),3);

#ifndef LICENSE_OFF
      bcheck=protect.GetStatus(); //получаем статус только если есть тики, иначе смысл
#endif

      if(!m_main[0].IsWork())
         return; //отключена торговля?

      m_newday.Refresh();      //н

Показано первые 50% кода (символов: 14809)