Logarithmic Linear Regression

Краткий обзор

О программе

Индикатор «Logarithmic Linear Regression» строит линейную регрессию на логарифмически преобразованных данных цены и отображает её в виде линий на графике. Расчёт выполняется за заданный период, при этом исходные значения сначала переводятся в логарифмический масштаб, а результаты обратно — в ценовой, что позволяет учитывать процентное изменение цены.

Настройки программы

Настройка	Описание
srcinput	Источник данных для расчёта регрессии (по умолчанию hlc3).
use1Dev	Множитель для первого стандартного отклонения от линии регрессии.
use2Dev	Множитель для второго стандартного отклонения от линии регрессии.
lstyle	Стиль отображения линий: сплошной, пунктирный или точечный.
wid	Толщина отображаемых линий.
extendLines	Включает продление линий регрессии и отклонений вправо от текущей свечи.
filldev	При активации заливает область между внешними линиями отклонений (1 и 2 стандартных отклонения).
fillin	При активации заливает внутренний канал между первыми линиями отклонений.
tr	Уровень прозрачности заливки каналов и отклонений.
rcol	Цвет верхних линий отклонений (бычья зона).
scol	Цвет нижних линий отклонений (медвежья зона).
mcol	Цвет средней линии регрессии.
len	Количество баров, используемых для расчёта линейной регрессии.

indicator('<[Логарифмическая Линейная Регрессия]>', '<{LogLinReg}>', overlay = true, max_bars_back = 4000)

srcinput = input(title = 'Источник', defval = hlc3)                        // Источник данных (по умолчанию hlc3)
use1Dev = input.float(1, title = 'Коэффициент отклонения 1', minval = 0.1) // Множитель для первого отклонения
use2Dev = input.float(2, title = 'Коэффициент отклонения 2', minval = 0.1) // Множитель для второго отклонения

lstyle = input.string('Сплошная', title = 'Стиль линии', options = ['Сплошная', 'Пунктирная', 'Точечная']) 
wid = input(defval = 1, title = 'Толщина линии') 
extendLines = input(title = 'Продлевать линии', defval = false) 
filldev = input(false, title = 'Заливка отклонений') 
fillin = input(false, title = 'Заливка внутреннего канала') 
tr = input(89, title = 'Прозрачность заливки') 
rcol = input(color.blue, 'Цвет быков') 
scol = input(color.fuchsia, 'Цвет медведей') 
mcol = input(color.silver, 'Цвет средней линии') 

linestyle = lstyle == 'Сплошная' ? line.style_solid : lstyle == 'Пунктирная' ? line.style_dashed : line.style_dotted // Выбор стиля линии

len = input.int(100, title = 'Длина', minval = 1)                              // Длина периода для расчета линейной регрессии

src = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, math.log(srcinput)) // Логарифмирование источника данных
extend = extendLines ? extend.right : extend.none                              // Продление линий вправо, если включено

calcSlope(src, len) =>
    max_bars_back(src, 300)
    if not barstate.islast or len <= 1
        [float(na), float(na), float(na)]
    else
        sumX = 0.0
        sumY = 0.0
        sumXSqr = 0.0
        sumXY = 0.0
        for j = 0 to len - 1 by 1
            val = src[j]
            per = j + 1.0
            sumX := sumX + per
            sumY := sumY + val
            sumXSqr := sumXSqr + per * per
            sumXY := sumXY + val * per
            sumXY
        slope = (len * sumXY - sumX * sumY) / (len * sumXSqr - sumX * sumX)
        average = sumY / len
        intercept = average - slope * sumX / len + slope
        [slope, average, intercept]

[s, a, i] = calcSlope(src, len) // Получаем наклон, среднее и пересечение
startPrice = i + s * (len - 1)  // Начальная цена
endPrice = i                    // Конечная цена

var line baseLine = na // Базовая линия
if na(baseLine) and not na(startPrice)
    baseLine := line.new(bar_index - len + 1, math.exp(startPrice), bar_index, math.exp(endPrice), width = wid, extend = extend, color = mcol, style = linestyle)
    baseLine
else
    line.set_xy1(baseLine, bar_index - len + 1, math.exp(startPrice))
    line.set_xy2(baseLine, bar_index, math.exp(endPrice))

calcDev(src, len, slope, average, intercept) =>
    upDev = 0.0
    dnDev = 0.0
    stdDevAcc = 0.0
    dsxx = 0.0
    dsyy = 0.0
    dsxy = 0.0
    periods =

Показано первые 50% кода (символов: 4348)