dynamic_zone_-_inverse_fisher_transform_of_rsi.mq5
Похожие материалы по тегам
Сообщите нам, если считаете, что материал размещён без разрешения.
Сообщить о материале
Обращение по товару «dynamic_zone_-_inverse_fisher_transform_of_rsi.mq5» отправится на рассмотрение. Укажите контакт для ответа и опишите причину.
О программе
Индикатор для MetaTrader 5, построенный на основе RSI с применением обратного преобразования Фишера. Рассчитывает значение RSI по выбранной цене и периоду, применяет скользящую среднюю, а затем преобразование Фишера для сглаживания и нормализации сигнала в диапазоне от -1 до 1.
Для определения динамических зон используется внешняя библиотека dynamicZone.dll, которая вычисляет вероятностные уровни покупок и продаж на основе заданных параметров. Индикатор отображает несколько буферов с разными цветами, визуализируя текущую фазу и точки разворота.
Поддерживается работа на различных временных интервалах, а также режим интерполяции значений между барами. Доступны специальные режимы расчёта, позволяющие получать промежуточные данные для анализа или отрисовки.
Настройки программы
| Настройка | Описание |
|---|---|
| TimeFrame | Временной интервал — Временной интервал, на котором выполняется расчёт индикатора. |
| RSIPeriod | Период RSI — Период расчёта индикатора RSI. |
| RSIPrice | Тип цены для RSI — Тип цены, используемой при расчёте RSI. |
| MAPeriod | Период скользящей средней — Период скользящей средней, применяемой к данным RSI перед преобразованием Фишера. |
| MAMode | Режим скользящей средней — Метод расчёта скользящей средней, применяемой к данным RSI. |
| DzLookBackBars | Количество баров для динамических зон — Количество баров, используемых для анализа динамических зон вероятностей. |
| DzStartBuyProbability | Начальная вероятность покупок — Начальное значение вероятности, задающее нижнюю границу зоны покупок. |
| DzStartSellProbability | Начальная вероятность продаж — Начальное значение вероятности, задающее верхнюю границу зоны продаж. |
| Interpolate | Интерполяция — Переключатель интерполяции значений между барами для более плавной визуализации. |
Поиск по коду файла
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 DimGray
#property indicator_color2 PaleVioletRed
#property indicator_color3 PaleVioletRed
#property indicator_color4 DeepSkyBlue
#property indicator_color5 DeepSkyBlue
#property indicator_color6 PaleVioletRed
#property indicator_color7 DeepSkyBlue
#property indicator_color8 DimGray
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2
#property indicator_width4 2
#property indicator_width5 2
#property indicator_style8 STYLE_DOT
#property indicator_maximum 1
#property indicator_minimum -1
#import "dynamicZone.dll"
double dzBuyP(double& sourceArray[],double probabiltyValue, int lookBack, int bars, int i, double precision );
double dzSellP(double& sourceArray[],double probabiltyValue, int lookBack, int bars, int i, double precision );
#import
extern string TimeFrame = "Current time frame";
extern int RSIPeriod = 5;
extern int RSIPrice = PRICE_CLOSE;
extern int MAPeriod = 9;
extern int MAMode = MODE_LWMA;
extern int DzLookBackBars = 70;
extern double DzStartBuyProbability = 0.15;
extern double DzStartSellProbability = 0.15;
extern bool Interpolate = true;
double ifishua[];
double ifishub[];
double ifishda[];
double ifishdb[];
double ifisher[];
double sli[];
double bli[];
double zli[];
string indicatorFileName;
bool returnBars;
bool calculateValue;
bool calculateBasicValue;
int timeFrame;
int init()
{
// код доступен только после оплаты
}
int deinit()
{
return(0);
}
double trend[];
int start()
{
// код доступен только после оплаты
}
int limit,i,r,counted_bars=IndicatorCounted();
if(counted_bars<0) return(-1);
if(counted_bars>0) counted_bars--;
limit=MathMax(Bars-counted_bars,Bars-1);
if (returnBars) { ifisher[0] = limit+1; return(0); }
if (calculateBasicValue)
{
for(i=limit; i>=0; i--) ifishdb[i] = 0.1*(iRSI(NULL,0,RSIPeriod,RSIPrice,i)-50);
for(i=limit; i>=0; i--)
{
ifishda[i] = iMAOnArray(ifishdb,0,MAPeriod,0,MAMode,i);
ifisher[i] = (MathExp(2*ifishda[i])-1)/(MathExp(2*ifishda[i])+1);
}
return(0);
}
if (calculateValue || timeFrame==Period())
{
if (ArraySize(trend)!=Bars) ArrayResize(trend,Bars);
if (!calculateValue) if (trend[Bars-limit-1]== 1) CleanPoint(limit,ifishua,ifishub);
if (!calculateValue) if (trend[Bars-limit-1]==-1) CleanPoint(limit,ifishda,ifishdb);
for(i=limit, r=Bars-i-1; i>=0; i--,r++)
{
ifisher[i] = iCustom(NULL,0,indicatorFileName,"calculateBasicValue",RSIPeriod,RSIPrice,MAPeriod,MAMode,DzLookBackBars,DzStartBuyProbability,DzStartSellProbability,0,i);
bli[i] = dzBuyP (ifisher, DzStartBuyProbability, DzLookBackBars, Bars, i,0.0001);
sli[i] = dzSellP(ifisher, DzStartSellProbability, DzLookBackBars, Bars, i,0.0001);
zli[i] = dzSellP(ifisher, 0.5, DzLookBackBars, Bars, i,0.0001);
trend[r] = trend[r-1];
if (ifisher[i] < sli[i] && ifisher[i] > bli[i]) trend[r] = 0;
if (ifisher[i] > sli[i]) trend[r] = 1;
if (ifisher[i] < bli[i]) trend[r] = -1;
if (calculateValue) continue;
ifishda[i] = EMPTY_VALUE; ifishdb[i] = EMPTY_VALUE;
ifishua[i] = EMPTY_VALUE; ifishub[i] = EMPTY_VALUE;
if (trend[r]== 1) PlotPoint(i,ifishua,ifishub,ifisher);
Показано первые 50% кода (символов: 6413)
Открыть по тарифу
Купите тариф с пакетом открытий или войдите, если тариф уже есть. Открытый файл останется в вашем кабинете навсегда.
Разовая покупка файла
На этой странице откроется полный исходный код файла вместо ознакомительного фрагмента.
Зачем нужен email? После подтверждения оплаты файл сохранится в кабинете на этот email. Если аккаунта ещё нет, мы создадим его и пришлём ссылку для задания пароля. Если аккаунт уже есть, покупка добавится в него. Укажите адрес, к которому у вас есть доступ.
Чтобы оформить заказ, введите email и перейдите к оплате.